======== 快速开始 ======== xalpha 可以用来对场外基金和指数进行方便的追踪和研究， 同时可以实现投资情况的汇总管理与数据分析，并且支持一些简单的基金购买策略回测。 本文仅简述最基本的模块使用的一小部分，关于更多的函数和用法尤其是可视化的部分，请参考具体示例 :ref:`demo`。 关于数据结构和内部的模块设计，请参考高级用法 :ref:`advance`。 基金和指数的信息 ---------------- 使用 :class:`xalpha.info.fundinfo` 来获取场外基金的基本信息和历史每日净值情况。 其中净值以 :class:`pandas.DataFrame` 的格式存储。 .. note:: 基金信息只支持按净值法结算的场外基金，也即大部分货币基金不被支持。 代码示例:: >>> import xalpha as xa >>> zzyl = xa.fundinfo('000968') >>> zzyl 广发养老指数A >>> zzyl.info() fund name: 广发养老指数A fund code: 000968 fund purchase fee: 0.12% fund redemption fee info: ['小于7天', '1.50%', '大于等于7天，小于1年', '0.50%', '大于等于1年，小于2年', '0.30%', '大于等于2年', '0.00%'] >>> zzyl.price[zzyl.price['date']<='2015-02-27'] comment date netvalue totvalue 0 0 2015-02-13 1.0000 1.0000 1 0 2015-02-17 1.0000 1.0000 2 0 2015-02-27 1.0123 1.0123 使用 :class:`xalpha.info.indexinfo` 来获取相应指数的每日净值情况。 .. note:: indexinfo() 对应的指数代码为7位数，其中后六位是正常的指数代码，第一位用来标记市场，0是沪市，1是深市。 代码示例:: >>> zzyli = xa.indexinfo('1399812') >>> zzyli 养老产业 >>> zzyli.price[zzyli.price['date']=='2018-08-01'] comment date netvalue totvalue 1 0 2018-08-01 7.603842 7524.4807 .. note:: 对应的 indexinfo().price 表中，netvalue 栏为以初始日归一化后的净值，而 totvalue 栏则是真实的指数值。 单一标的交易处理 ----------------- 使用 :class:`xalpha.trade.trade` 来处理交易情况。 为了生成交易，需要提供标的类 :class:`xalpha.info` 和交易账单 status table。 账单的具体的数据结构请参考高级用法 :ref:`advance`。 代码示例:: >>> yyws = xa.fundinfo('001180') # 交易标的信息 >>> statb = xa.record(path).status # path位置的交易账单csv >>> yyws_t = xa.trade(yyws, statb) >>> yyws_t.dailyreport() {'currentshare': 630.39, 'currentvalue': 504.12, 'date': datetime.datetime(2018, 8, 5, 0, 0), 'originalvalue': 523.86, 'returnrate': -3.7682, 'unitcost': 0.831, 'unitvalue': 0.79969999999999997} >>> yyws_t.xirrrate('2018-08-01') -0.01764033506484772 基金投资组合的管理分析 ---------------------- 使用 :class:`xalpha.multiple.mul` 可以将多个基金交易类归总，或者根据 status 表格上记录的基金代码自动汇总。 如果选择 :class:`xalpha.multiple.mulfix` 归总交易情况的话，则所有交易视作封闭系统，资金进出由虚拟的货币基金调节。 代码示例： >>> invclose = xa.mulfix(yyws_t, totmoney = 6000) >>> invclose.combsummary() 基金代码 基金名称 基金成本 基金收益率 基金现值 0 001180 广发医药卫生联接A 523.86 -3.7682 504.12 1 mf 货币基金 5476.15 7.3475 5878.51 2 xxxxxx 总计 6000.01 6.3770 6382.63 >>> invopen = xa.mul(status=xa.record(path).status) >>> invopen.combsummary('2018-07-01').iloc[-1] 基金代码 xxxxxx 基金名称 总计 基金成本 2379.52 基金收益率 -4.2559 基金现值 2278.25 Name: 5, dtype: object >>> invopen.xirrrate('2018-07-01') -0.05594572489624858 基金交易策略与回测 ------------------ 通过额外导入 policy 模块，使用 :class:`xalpha.policy.policy` 的子类，进行按一定策略的模拟交易的 status 表格生成， 从而可以进行相关的交易分析，起到策略回测比较的作用。对应类的 `self.status` 属性即为相应策略的 status 交易表格， 可以用于上述的交易分析使用。 代码示例： >>> st = xa.policy.buyandhold(yyws,'2016-01-01') # buy and hold from 2016-01-01, 且始终分红再投入 >>> st2 = xa.policy.scheduled(yyws, totmoney = 1000, times=pd.date_range('2016-01-01','2018-06-01',freq='W-THU')) # 定投 status 的生成：从2016-01-01 到 2018-06-01 每周四进行定额定投 1000 元。 交易策略的监视和定时提醒 ----------------------- 使用 :class:`xalpha.realtime.review` 可以实现策略的监测和邮件的发送，具体使用可以查看 `示例 `_